标准差（Standard Deviation） ，测量到分布程度的结 果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机 变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所 差别的。中文环境中又常称 均方差，标准差是离均差平方 的算术平均数的平方根，用σ表示。 标准离差是样本方差的正平方根。设随机变量ξ的数学期望为Eξ，称(ξ-Eξ)2的数学期望为ξ的方差。它是用来表示随机变量与其数学期望之间离散程度的一个量。对于子样x1，x2，…，x，也类似地定义为它的方差，式中Σ为总计的符号，而这个量也反映了子样的离散程度。 如是总体,标准差公式根号内除以n, 如是样本,标准差公式根号内除以（n-1), 因为我们大量接触的是样本,所以普遍使用根号内除以（n-1), 外汇术语： 标准差指统计上用于衡量一组数值中某一数值与其平均值差异程度的指标。 波动率可以估计为： （公式-3） 我们假定一年有252个交易日，则 ，将各个值带入能够得到 因为我没只有20个样本，所以波动率的每年标准差可估计为 （公式-4） 3.1% 就是年化波动率了 总结一下，先用公式-1的方法来计算每天的收益率，然后用公式-2来估计一个日 公式表示为 Rf 是 国债的平均收益率，这里可以忽略了. 例如，每一次交易的盈亏为： 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100 平均值为： 0.0067 标准差为： 0.0242 夏普率为： 平均值/标准差 = 0.2752 . 衡量每一次交易盈利的波动幅度 理论上，大家都喜欢稳定的盈利
一定要举例说明，不需要告诉delta怎么用的!一定要举例说明，不需要告诉delta怎么用的!期权里面delta与gamma,期权费计算公式,期权收益计算公式,期权对冲比率计算公式,期权波动率计算公式 优质解答 标准差(Standard Deviation) 各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数,它是离差平方和平均后的方根.用σ表示.因此,标准差也是一种平均数 标准差是方差的算术平方根. 标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同. 例如,A、B两组各有6位学生参加同一次语文测验,A组的
计算公式; 外汇计算方法？ 当然我们在做交易的时候没必要这样麻烦的去算，一般直盘我们都可以近似的算得每个点就是标准合约10美元，迷你合约1美元。交叉盘的计算公式更为复杂我们也可以简单记忆。比如欧元对英镑就比较特殊标准合约一个点可以简单算10
第六章 期权定价 * 教学内容 股价过程 BSM随机微分方程 风险中性定价 B-S期权定价公式 标的资产支付连续红利情况下的期权定价 欧式指数期权、外汇期权和期货期权 * 马尔科夫过程(Markov process) 无记忆性：未来的取值只与现在有关，与过去无关 如果股价过程是马尔科夫过程，那么股价在未来某时刻
2019年12月9日 从统计角度是以复利计算的标的资产投资回报率的标准差。 系列期权价格来表示， 不需借助具体的期权定价公式反推，因此称“无模型”隐含波动率。