·非常适合网格交易的品种有证券公司和创业板指，120日波动率高达42.87、31.75。 ·其次，中证500、深证红利和中证消费也还可以。 网格策略适合用场内基金。 平值期权方面，50etf购9月2.75期权的隐含波动率为15.48%，较上一交易日增加1.25个百分点。 50ETF沽9月2.75期权的隐含波动率为12.92%，持平上一交易日水平。 认购期权隐含波动率偏高，客观上对标的资产价格构成下行压力。 2014年9月12日早盘，因标普500指数股价微跌，芝加哥期权交易所波动率指数（vix）上扬。 截止美国东部时间当日上午11:35，VIX指数上涨约2.75%，收报13 欢迎使用全球最大的交易指标和策略资源库，即TradingView公共指标库。公共指标库包含以TradingView的Pine编程语言编写的100,000多种指标和策略。 它们按类别进行分类：交易量，波动率，震荡指标，移动平均线等。公共指标库的大部分脚本都是开源的。 平值期权方面，50etf购7月2.70期权的隐含波动率为11.65%，较上一交易日减少0.87个百分点。 50ETF沽7月2.70期权的隐含波动率为13.14%，增加0.3个百分点。
·非常适合网格交易的品种有证券公司和创业板指，120日波动率高达42.87、31.75。 ·其次，中证500、深证红利和中证消费也还可以。 网格策略适合用场内基金。 平值期权方面，50etf购9月2.75期权的隐含波动率为15.48%，较上一交易日增加1.25个百分点。 50ETF沽9月2.75期权的隐含波动率为12.92%，持平上一交易日水平。 认购期权隐含波动率偏高，客观上对标的资产价格构成下行压力。 2014年9月12日早盘，因标普500指数股价微跌，芝加哥期权交易所波动率指数（vix）上扬。 截止美国东部时间当日上午11:35，VIX指数上涨约2.75%，收报13 欢迎使用全球最大的交易指标和策略资源库，即TradingView公共指标库。公共指标库包含以TradingView的Pine编程语言编写的100,000多种指标和策略。 它们按类别进行分类：交易量，波动率，震荡指标，移动平均线等。公共指标库的大部分脚本都是开源的。
历史上 波动率剧烈上涨为有效反弹信号_财经频道_新浪网-北美 周四，VIX指数收于75上方，只有三个其他日期超过了这一水平，这三个日期都是在2008年创下的。该指数已连续五个交易日收在40上方，周五有望再度收在40上方。 JonesTrading首席市场策略师Michael O ‘Rourke表示，目前肯定处在剧烈波动的时期。 风格轮动策略系列:风格轮动与择时,一种“波动率熵”方法__新浪财 … “波动率熵”策略: 利用波动率熵指标和收益率序列具有线性相关性的特性,采取设定不同阈值的规则来买入v-g 组合进行探索,我们选择在波动率熵 招商证券3月金融产品配置：波动率策略大放异彩_财经频道_新浪 … 三月金融产品配置：波动率策略大放异彩原创招商证券研究二部招商证券2月份a股市场宽幅震荡，资产波动率急剧上升，各类策略产品表现精彩纷呈，后续将如何演绎？产品配置该如何选择？各类策略表现回顾2月份a股市场宽幅震荡、结构分化，债券收益率大幅下行， 期权波动率交易：波动市场中的盈利策略 (豆瓣)
波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。 本期专栏中我们将分别从静态和动态两个维度，去观察隐含波动率对期权价格的影响。. 一、隐含波动率对期权价格的静态影响 期权交易的核心是权利金，在低波动率环境下买入期权合约，具有降低买入成本和 在经历了1998年的大幅波动后，美联储再次降息75个基点。波动率依然很高，直至美联储大幅减息，从2000年的6.5％，降到2003年的1％。因此，在将利率从2015年的0.125％上调至2018年底的2.375％之后，可能需要超过三次美联储降息才能控制住跨资产的波动率飙升。 交易系统开仓规则：不参与波动性不足的品种，按照前五天平均波幅(非atr指标，指日内震幅)排序，选定波动性前三甲为目标交易品种，如果所有品种平均波幅均不足1.5%，该交易日暂停交易。 从大方向看，海外可转债的策略主要是两类：对冲策略（arbitragy strategy）以及纯多策略，相对应的投资者也分为两类：对冲投资者（Hedge Fund为主）以及纯多策略投资者（包括convertible bond mutual fund，类似国内的转债基金以及ETF基金）。 偶然在雪球论坛上看到一篇文章，作者总结了自己在几年的投资生涯中立于不败之地的交易体系的核心——底仓+档位的仓位策略。对比我自己的交易系统，发觉仓位策略正是我的短板，而作者不止一次的强调对于她而言，仓位策略比选股策略更为重要，因为即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因 波动率曲线刻画了期权的隐含波动率随着行权价格的变化情况，它的形态和股票价格对数收益率的分布相对应。 付期权费87元，买入3000份50ETF现货占用资金6840元，期初，合计投入资金10493元，期末盈利75元，扣除交易手续费15元后 ，存在四条波动率微笑曲线
平值期权方面，50etf购7月2.70期权的隐含波动率为11.65%，较上一交易日减少0.87个百分点。 50ETF沽7月2.70期权的隐含波动率为13.14%，增加0.3个百分点。 基本面外汇交易策略：在外汇市场交易石油价格的波动. 一个简单的搜索显示，澳大利亚出口大量原油，有时达到其产量的75％。高出口率意味着对国内商品的需求增加，从而推高了货币汇率。 田洪良外汇策略_新浪博客,田洪良外汇策略,田洪良：美元加速下跌，今天非农对美元又是一场考验,田洪良：美元继续维持弱势下跌走势，但建议穷寇 日内价格行为策略模拟：2014年1月3日澳元兑美元交易. 通过将短期日内价格行动策略用于货币对，我们基于日内价格变化开启长线交易。在进入市场前，要考虑价格行为策略信号，支撑位和阻力位，多种时间周期分析，趋势线和利润目标。 因为cta策略的盈利来源主要是波动率，即波动率越大收益越大。 据统计，年初至今境外所有私募基金产品的业绩排行中，排名第一的基金产品就是 因此，可以实施看涨的期权策略，如买入低高执行价的看跌期权，卖出低执行价的看跌期权。 图为3个月欧洲美元期货期权波动率结构 芝商所数据显示，旗下国债期权市场规模不断增长，2016年年初至今的日均成交达到535000张合约，其中电子盘交易量占到75%。