季节性调整，包括月末、季末和摆动周期; 自动选择适当的基准时间范围（无需用户输入） 采用产品特定的、1分钟bin交易量、波动率和报价尺寸预测; 采用智能化的交易量曲线决定定单的开始和完成 基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五收盘，if、ih、ic主力合约分别贴水22.25点、15.15点、44.42点。 从前期巴西发货量和澳洲往年季节性增量推算6月澳巴铁矿石到港量将继续维持在高位，且目前中国大陆以外地区铁矿石到港量远低于去年同期，各矿山一定 它的意思是说，价格从中心点产生一股爆炸性突破，由此建立了整个趋势。 在此我们会遇到两个问题：第一，什么是爆炸性突破（向上或向下的变动幅度要多大）；第二，我们要选择哪一点作为衡量价格扩张的起点。 时间序列（简称ts）被认为是分析领域比较少人知道的技能。（我也是几天前才知道它）。但是你一定知道最近的小型编程马拉松就是基于时间序列发展起来的，我参加了这项活动去学习了解决时间序列问题的基本步骤，在这儿 金投网发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至：tousu@cngold.org。 交易员可以看到市场上离散值的信息，但是如果可以获得一些隐含的信息更好：例如，在2015年6月25日以及2015年9月25日之间，波动率的形状会是怎么样的？ 2.1 方差曲面插值. 我们并不是直接在波动率上进行插值，而是在方差矩阵上面进行插值。
两个交付地点之间的价格差称为基差。 在北美，亨利港是最具流动性的交付和交易中心。它通常是美国天然气基差的标准参考。 道明尼南点是位于宾夕法尼亚州西南部的交易中心，因当地产量较高，通常以相对亨利港的折扣价格交易。 181KB 一类g-方差和g-协方差的性质 一类g-方差和g-协方差的性质，孙倩怡，，研究由倒向随机微分方程诱导的g-期望，g-方差以及g-协方差的性质.证明了如果生成元g关于（y,z）满足正齐次性和次可加性，则g-方差大 京东jd.com图书频道为您提供《原油期货交易的24堂精品课（套装共2册）》在线选购，本书作者：，出版社：山西人民出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣!
基差图还可表明历史上基差变动的季节周期性，据此也影响到基差交易行为。比如，某大宗商品历史上基差图表明在4、5月时基差处于最弱，而10、11月基差处于最强。据此判断，4、5月时做卖出套保有获利的可能；而10、11月时，由于基差由弱向强发展，则做买入 交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情，也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气，就像进场和出场。一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会。 总结而言， 交易的理念可以根据time frame排序如下 大环境投资(一年以上) -> 价值投资（数月到几年）-> 基本面分析，季节性趋势，跨市分析(数月) -> 趋势投资(数日，几周) -> 波段操作，突破走势，艾略特波动，Fibonacci理论(当日，数日)
2020年1月20日 汇通网讯——1月20日，国际金价录得六个交易日新高至1562.77美元/盎司，黄金 处于季节性需求高峰。但金价升幅不大，因美股持续上涨以及强劲的
另外，套利常常会显示出季节性的关系，即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异，实践证明其符合性的程度相当高，此种套利即为季节性套利，并且在期货交易中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利，必须回溯分析多年前的价格资料和 据佛山中南市场数据显示，受广东"龙舟水"天气和季节性消费低迷的影响，上周（6月1日-6月7日）猪、牛、羊交易量均出现小幅下降。 猪：上周 p，d，q分别表示包含季节性变化的序列所做的事情。 因此本例可解读为：对除去季节性变化的序列和包含季节性变化的序列分别进行了一阶差分和一次移动平均，综合两个模型而建立出来的时间序列模型。 第五章 期货投机与套利交易 武汉长江工商学院 第一节 期货投机交易 本节知识点 期货投机定义 期货投机与套期保值以及股票投机的区别 期货投机者类型 期货投机的作用和操作方法 武汉长江工商学院 期货投机的概念 是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，以在期货市场上以获取价差收益为 期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的 在分析影响猪牛价格的市场因素时，市场参与者应当考虑牲畜生产周期和季节性。 生产周期. 牲畜存栏数和生产周期往往有规律可循，这对于预测畜群的扩张或收缩以及价格走势很有帮助。 周期指畜群存栏数的低谷和高峰，即低点和高点。